股票變化之穩健預測

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Title:	股票變化之穩健預測
Authors:	楊文熙;Wen-Hsi Yang
Contributors:	統計研究所
Keywords:	經驗振協分解;IMF;EMD
Date:	2003-06-13
Issue Date:	2009-09-22 10:59:37 (UTC+8)
Publisher:	國立中央大學圖書館
Abstract:	摘要本文研究股票指數及股票報酬率的預測。由於上述資料屬於非平穩(nonstationary)非線性(nonlinear)時間數列，本文首先參考Huang et al. (1998)提出的經驗協振分解(empirical mode decomposition，記作EMD)，取用其中變化量較大的數個本質協振函數(intrinsic mode function，記作IMF)，描述上述時間數列。然後藉由配適資料預測未來數值。本文分析的資料除台灣的加權平均股票變化，亦包含美國高科技的那斯達克指數(Nasdaq index)及道瓊工業指數(Dow Jones industrial average index)的變化。
Appears in Collections:	[Graduate Institute of Statistics] Electronic Thesis & Dissertation

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