Decimalization, trading costs, and information transmission between ETFs and index futures

NCU Institutional Repository > 管理學院 > 財務金融研究所 > 期刊論文 > Item 987654321/31320

請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/31320

題名:	Decimalization, trading costs, and information transmission between ETFs and index futures
作者:	Robin K. Chou,Huimin Chung
貢獻者:	財務金融研究所
關鍵詞:	BID-ASK SPREAD;PRICE DISCOVERY;TICK SIZE;LIQUIDITY PROVISION;EXECUTION COSTS;MARKET;COMPONENTS;NYSE;VOLATILITY;EXCHANGE
日期:	2006
上傳時間:	2010-07-06 17:42:08 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	The impact of changes in trading costs, due to decimalization, on informed trading and speed of information transmission between exchange-traded funds (ETFs) and their corresponding index futures is examined. ETFs began to trade in decimals on January 29,
關聯:	JOURNAL OF FUTURES MARKETS
顯示於類別:	[財務金融研究所] 期刊論文

文件中的檔案:

檔案	描述	大小	格式	瀏覽次數
index.html		0Kb	HTML	681	檢視/開啟

在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.

社群 sharing